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사학연금, 기금운용 내부통제 대상자 배우자, 미성년 자녀까지 확대

사립학교교직원연금공단은 기금운용 관련 임직원은 물론 그 배우자와 미성년자인 직계비속의 주식 등의 개인거래에 대해서도 점검 대상을 확대 시행한다고 18일 밝혔다. 사학연금은 기금운용 관련 임직원의 기금운용 내부정보 이용 방지를 위하여 금융거래를 제한하고 있다. 보유하고 있는 주식 등 내역도 준법감시인에게 신고의무를 부과하고 있다.이번 내부통제 강화 방안엔 국내외 상장·비상장주식 등의 개인거래와 함께 외부강의 신고 등도 포함된다. 대상 임직원은 이사장, 감사, 상임이사 및 자금운용관리단장과 전직원(단장 포함), 리스크관리실, 준법지원실 등에 근무하는 직원 등이다.주명현 사학연금 이사장은 “연금기금을 운용하는 공적기관으로서 기금운용 임직원의 배우자와 미성년자인 직계비속의 거래내역 등을 점검함으로써 기금운용 임직원의 내부정보 사적이용 행위를 방지하고 공정한 직무수행을 위한 조직문화가 한층 더 확립될 것”이라고 말했다. 한편, 사학연금은 지난해 4월 노사공동으로 '중대비위 5무(無) 지속을 위한 윤리경영 실천'을 결의했다. 기금운용 담당자가 누구의 명의로든 금융투자 행위를 금지하는 등 업무정보의 사적이용을 전면 금지하고, 기금운용 내부통제 교육을 연중 실시하는 게 내용의 골자다. 김재후 기자 hu@hankyung.com 

해외 인프라 투자 시작한 공무원연금…골드먼삭스·맥쿼리·아디안 펀드에 1300억 투자 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월06일(08:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫해외 대체투자를 전략적으로 확대 중인 공무원연금공단이 해외 인프라 분야로 투자 영역을 넓혔다. 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있는 코어(Core)급 인프라 자산을 포트폴리오에 확보해 금리인상·인플레이션 우려 등 커져가는 불확실성에 대응해나간다는 취지다.5일 금융투자업계에 따르면 공무원연금은 최근 해외 인프라 분야 블라인드 펀드 위탁운용사로 골드먼삭스, 맥쿼리, 아디안 등 세 곳을 선정했다. 펀드 당 3500만 달러씩 총 1억 1500만 달러(약 1300억원)을 출자했다.공무원연금은 첫 해외 인프라 출자인만큼 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있는 완공 우량 자산인 코어(Core)급 자산 편입에 중점을 뒀다. 투자 대상은 도로·항만·공항 등 전통적 인프라 자산을 비롯해 데이터센터, 신재생에너지 등 새롭게 떠오르고 있는 틈새 자산을 골고루 담을 전망이다. 기대 수익률은 연간 6%으로 추정된다.운용사 선정 역시 '안정성'에 우선순위를 뒀다. 골드먼삭스와 맥쿼리는 해외 인프라 시장에서 이미 오랜 투자 경험을 갖고 있는 운용사다. 유럽 최대 PEF운용사인 아디안은 복수의 인프라 자산을 운용하는 기업에 대한 지분 투자 등 PE투자가 접목된 인프라 투자로 최근 투자 범위를 확대 중이다. 공무원연금은 8조 2000억원 규모의 총 운용자산(AUM) 가운데 1조 8000억원 가량을 국내외 사모주식(PEF), 사모대출(PDF), 부동산, 국내 사회간접자본(SOC)등 대체투자 자산에 투자해왔다. 해외 인프라 자산에 대한 투자는 이번이 처음이다. 만기가 다른 대체투자 펀드에 비해 만기가 길다보니 이미

시장보다 1%포인트 앞선 국민연금...역대 최대 수준 성과급 받는다

≪이 기사는 07월02일(14:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민연금이 지난해 9.58%의 수익률을 기록하며 최근 10년간 두 번째로 높은 수익률을 거뒀다. 기준수익률(벤치마크·BM)을 웃도는 운용수익률을 달성하면서 운용역에게 지급되는 성과급 역시 역대 최대 수준을 기록했다.국민연금 최고 의사결정기구인 기금운용위원회는 2일 서울 플라자 호텔에서 올해 7차 회의를 열고 2020년도 국민연금 기금운용 성과평가 보고서와 성과급 지급률을 심의·의결했다. 이날 기금위는 2020년 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률을 기본급 대비 86.7%로 정했다.지난 해 국민연금의 금융부문 운용 수익률은 9.58%로 확정됐다. 이는 벤치마크를 0.99%포인트 상회하는 수치다. 그 해 기금운용 수익은 72조 1000억원으로, 국민연금 보험료 전체 수입(51조원)의 1.4배, 연금 급여지급액(26조원)의 2.8배에 달했다.국민연금의 최근 3년(2018~2020년) 연평균 수익률은 6.54%로 기준수익률(6.29%)대비 0.25%포인트, 5년(2016~2020년) 연평균 수익률은 6.31%로 기준수익률(6.02%)대비 0.3%포인트 높았다. 최근 3~5년 사이 국민연금 운용역들이 시장 대비 높은 투자 성과를 거뒀다는 뜻이다.국민연금의 지난해 수익률은 2019년 11.34%에 이어 최근 10년 동안 두 번째로 높은 식적이다. 2020년 자산군별 수익률은 국내주식 34.66%, 해외주식 10.22%, 국내채권 1.71%, 해외채권 0.19%, 대체투자 2.57%로 국내외 주식이 전체 기금 수익률을 견인한 것으로 나타났다.기금위는 이 같은 성과를 반영해 2020년 기금운용본부 성과급을 기본급 대비 86.7% 수준으로 확정했다. 국민연금 측은 "성과보상지침에 따라 성과급

권덕철 복지부 장관, "금융시장 변동성 커질 가능성 있어...시장 상황 주시"

≪이 기사는 07월02일(09:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫권덕철 보건복지부 장관이 “국민연금이 2020년 기금운용 수익률 9.58%를 달성했다"고 말했다. 2019년에 이어 최근 10년 사이 두번째로 높은 수익률이다.권 장관은 2일 오전 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 2021년 제7차 기금운용위원회(기금위) 모두발언을 통해 “국민연금은 지난해 코로나19로 인한 불확실성이 높은 상황에서 위험 관리와 수익률 제고를 위해 많은 노력을 했다”며 이렇게 말했다. 기금위는 이날 지난해 국민연금 운용성과 평가 보고서와 이에 따른 성과급 지급률 등을 심의할 예정이다.권 장관은 "국내·해외 주식과 채권 자산군 모두 기준수익률 대비 초과 성과를 냈다"며 "지난해 수익은 72조 1000억원으로 보험료 수익 51조원의 약 1.4배, 급여지급 26조원의 약 2.8배에 해당한다"고 말했다.권 장관은 "최근 국내외 경제는 코로나19로 인한 위기 상황에서 회복으로 큰 방향이 바뀌는 전환기에 있다"며 "물가상승률이나 고용시장, 각국의 통화정책과 이에 따른 시장 기대가 변하고 있다"고 진단했다. 그는 "국내외 금융시장의 변동성이 커질 가능성을 배제할 수 없으므로 앞으로도 시장상황을 면밀히 살피면서 안정적인 성과를 내도록 최선을 다해달라”고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com 

과학기술인공제회, 마스턴 운용 임대주택 펀드에 950억원 출자

≪이 기사는 04월22일(09:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫임대주택 투자 확대를 공언한 과학기술인공제회(과기공)가 임대주택 블라인드 펀드 출자에 나섰다.무주택 청년 및 신혼부부 등에게 시세보다 낮은 임대료로 주택을 공급하는 사업이다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 과학기술인공제회는 최근 마스턴투자운용이 결성하는 '마스턴KT임대주택전문투자형사모부동산투자신탁제1호'펀드에 950억원을 출자를 결정했다. 5월 최종 결성되는 이 펀드에는 KT의 부동산 전문회사 KT에스테이트가 전략적투자자(SI)로 참여했다.이 펀드는 서울 내 역세권에 준공공 임대주택을 건설하고 4~5% 수준의 수익률을 얻는 것을 목표로 한다. 임대주택의 핵심 수요층은 무주택 청년이나 신혼부부 등 1~3인 가구로 시세보다 낮은 임대료로 주거비 부담을 줄여줄 수 있는 자산이다.대신 보육·원격근무 시설 등 맞춤형 서비스를 임대주택에 갖춰 공실률을 '0'에 가까운 수준으로 낮출 수 있다는 것이 과기공 측의 생각이다. 과기공 관계자는 "주택은 전 세계적으로도 경기에 따른 방어 능력이 높은 자산"이라며 "청년층의 주거 부담을 줄여주고 사회적 불평등 해소에 기여한다는 점에서 ESG측면에서도 우수하다"고 말했다.과기공은 지난해에도 950억원을 출자해 멀티에셋자산운용을 운용사로 하는 1000억원 규모의 임대주택 전문 블라인드 펀드를 결성한 바 있다. 이 펀드는 서울 서림역(신림동 고시촌), 등촌역, 발산역 등 주요 역세권에 임대주택을 건설했고, 최근 투자를 마무리했다.과기공은 과학기술인의 생활안정과 복지 증진을 위해 2003년 설립됐다. 약

국민연금, 올해 PEF·VC 등 사모대체분야 총 1.85조원 출자

국민연금이 사모펀드(PEF)와 벤처캐피탈(VC), 공동투자(Co-Investment) 펀드에 올해 1조3500억원을 출자한다. 최대 5000억원을 위탁 투자할 계획인 '코퍼레이트파트너십펀드(코파펀드)'를 포함하면 1조8500억원 규모다. 지난해 총 출자 규모(1조9500억원)에 비해선 다소 줄어들었다.26일 국민연금은 ‘2021년 국민연금기금 국내 사모투자 위탁운용사 선정계획’을 공고하고 위탁 운용사 선정 작업에 나섰다. 국민연금은 올해 PEF 분야에서 총 6000억원 이내로 4개사 이내의 위탁운용사를 선정한다. 펀드별 위탁 규모는 800억~2000억원 수준이다. 벤처펀드에는 총 1500억원 이내로 4개사를 선정하기로 했다. 펀드별 약 300억~600억원 가량의 출자가 이뤄진다.국민연금은 PEF와 VC의 경우 출자 약정금 총액의 40% 이하를 출자할 예정이다. 지난해 약정금의 최대 50%까지 출자가 가능했던 점 대비 소폭 축소됐다. 기존 국민연금 위탁운용사 가운데 펀드 약정 금액의 60% 이상 투자하지 못한 운용사는 참여가 제한된다. 국민연금이 펀드의 최대출자자로 참여하는 경우 최대출자자로서의 우대조치를 제안해야 한다.PEF의 경우 관리보수는 펀드 규모가 500억 이하일 경우 2%, 500억~1000억원 규모는 1.2%, 1000억~3000억원은 0.8%, 3000억원 초과시엔 0.6% 이하까지 제안할 수 있다. 공동투자펀드의 경우 투자잔액의 0.75% 이하를 관리보수로 받을 수 있다. 성과보수는 연간 내부수익률(IRR) 8%를 상회시 초과수익의 20%를 받거나 IRR 12% 상회할 경우 초과수익의 30%를 받는 방안 중 선택할 수 있다.    국민연금은 국내 대기업이 해외기업 인수합병(M&A) 혹은 투자에 나설 때 국민연금이 1대1 매칭으로 공동펀드를 결성해

국민연금, 기금운용 전문가 13명 공모…해외·대체투자 집중 보강

≪이 기사는 02월26일(09:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민연금공단 기금운용본부가 기금 운용역 13명을 모집한다. 국민연금은 해외 및 대체투자 분야 운용역을 집중적으로 보강할 계획이다.기금운용본부는 기금의 안정적 운용과 투자 다변화를 고려해 올해 제1차 기금운용 전문가를 공개모집한다고 25일 밝혔다.기금운용본부는 이번 채용에서 해외증권, 대체투자를 비롯해 리스크 관리, 운용지원 등 기금운용 각 분야 전문가 총 13명을 선발할 계획이다.특히 해외·대체투자 분야 전문인력을 집중 보강하고, 운용 전문인력 양성을 위해 지난해에 이어 올해에도 주임운용역을 추가 채용할 예정이다. 주임운용역은 투자 실무경력이 1년 이상에서 3년 미만인 자를 대상으로 선발한다.기금운용본부는 투자실무 경력을 갖춘 이를 대상으로 서류 및 면접 전형 등의 절차를 거쳐 기금운용직을 선발할 예정이다. 최종 합격자는 오는 6월 중 임용될 예정이다. 지원서 접수는 이날부터 다음달 9일 오후 6시까지다. 박정배 국민연금공단 이사장 직무대행은 "국민의 소중한 노후자산을 운용한다는 자긍심을 가지고 급변하는 대내외 투자 여건에 능동적으로 대응하는 역량과 열정을 겸비한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 밝혔다.황정환 기자 jung@hankyung.com 

[마켓인사이트]기금 규모 708조 넘어선 국민연금...8월까지 운용 수익률 8.31% 기록

≪이 기사는 10월30일(17:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민연금공단 기금운용본부는 연초 이후 8월 말 현재 국민연금기금 운용수익률이 8.31%를 기록했다고 30일 밝혔다.자산별 수익률은 국내주식 -0.12%, 해외주식 22.92%, 국내채권 5.00%, 해외채권 18.60%, 대체투자 7.67%다.국내주식 수익률은 미·중 무역분쟁 심화와 한국에 대한 일본의 백색국가(화이트리스트·수출절차 우대국) 제외로 좋지 않았다. 해외주식은 해외 주요국이 경기 침체에 대비해 금리를 인하하고 통화 완화 정책을 펼치면서 수익률이 상승했다.국내채권과 해외채권은 경기 회복을 뒷받침하기 위한 국내외 기준금리 인하로 금리가 하락했고, 평가이익 증가, 원달러 환율 상승이 채권의 양호한 수익률을 가져온 것으로 풀이된다.국민연금에 따르면 기금 설립이후 연평균 누적수익률은 5.55%, 누적 수익금은 총 347조4000억원이다. 기금 총액은 현재 708조1740억원이다.황정환 기자 jung@hankyung.com 

[마켓인사이트]교직원공제회 2018년 기금운용수익률 4.1%

   ≪이 기사는 03월28일(17:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국교직원공제회가 2018년 4.1%의 기금운용 수익률을 기록했다.교직원공제회는 최근 대의원회에서 이 같은 2018년 결산보고를 의결했다고 28일 발표했다.교직원공제회가 지난해 기금운용을 통해 벌어들인 수익은 1조417억원 집계됐다. 부동산, 인프라, 사모펀드(PEF) 등으로 투자처를 다변화한 게 주효했다. 2014년 40%가량이던 대체투자 및 기업금융 투자 비중도 2018년 연말 기준 56.6%까지 올라갔다.국내 부동산 투자 부문에서 지난해 17.2%의 수익률을 기록해 실적을 견인했다. 서울 광화문(중학동) 더케이트윈타워를 성공적으로 매각했고, 부실채권(NPL) 펀드에서도 분배금을 얻었다.운용자산 규모는 2017년 대비 1조1920억원 늘어난 26조2097억원을 기록했다.2019년 목표치는 운용자산 28조8367억원, 수익률 4.7%로 정했다.교직원공제회는 위험 분산을 위해 해외투자 비중을 점진적으로 확대할 예정이다. 올해 투자 비중은 국내 56.4%, 해외 43.6%다. 지난해 연말엔 국내 58%, 해외 42%를 기록했다.해외 부동산 투자에선 주거 패턴 변화와 전자상거래의 성장 같은 시장 변화에 대응하기 위해 멀티패밀리(임대주택), 물류시설 등에 중점 투자하기로 했다. 또 그동안 멕시코, 칠레, 페루, 콜롬비아 등 신흥국 투자를 늘리고, 민관협력(PPP) 인프라 투자도 적극 검토할 예정이다.자산 배분 비중은 주식 17%, 채권 28.3%, 기업금융 17.6%, 대체투자 37.1%를 목표로 하고 있다. 올해 하반기에 주‘OECD 경기선행지수’가 상승 반전과 각국의 금융완화 정책을 기대하고, 주식시장에서 저가 매수 기회를 적극 노릴 계획이다.차성수 교직